螺紋鋼期貨投資計畫書

金融一班童衝 20123029033

一、投資意向：

計畫投資金額100萬元

投資品種：螺紋鋼（合約rb1110）

投資週期：2月中旬至6月中上旬

交易策略：以趨勢性操作為主體思路

策略說明：2023年金屬將帶動漲價，一方面根據2023年中4個季度**來分析：2023年5月17號最低3901至11月09號最高4906。目前螺紋鋼1110**於4900附近。

二、資金管理

總投資100萬元做如下規劃：

以4750-4850**為基點進行二次分批建倉,盤面具體分析所建**以長線為主，剩餘資金按短期支撐位為標準進行機動式操作。

三、交易規劃與對策

（一）螺紋鋼交易計畫：

1、交易思路：

計畫用70萬元的資金進行主體趨勢操作，其餘30萬作為**操作以及調節頭寸使用。資金使用原則為分批使用，**有利時增加持倉，不利時縮**倉。

綜合各方面分析，目前螺紋鋼**執行於5032附近，而短期受到金屬**的連動性被動**有可能往4750一線靠近。我們基於對螺紋鋼長期的看漲預期，計畫建立多頭思路進行操作。

風險最小化原則，當「支撐平台」4650一線被否定時，先離場觀望然後再擇機介入.

利潤最大化原則，當「頂部**」 5100一線被成功突破時，進行多頭加倉，資金使用維持在70%左右，作為調節使用的30萬元這時也可以根據**節奏進行跟勢操作，但原則是調節頭寸要保持動態，必要時也可以進行反向操作。

2．交易規劃：

（1）初次建倉：

建倉區域：4750-4850

建倉手數：100手（約使用保證金50萬左右）。

風險管理：建倉後期價維持在4900-5050為多頭安全區域，這時持倉觀望；當期價跌破4650，這時多頭持倉進入小風險區域，原有多頭做好加倉以及止損警備的雙重準備狀態，一旦跌破4650不能馬上**那則執行止損指令，再考慮新一波的投資計畫。

風險評估：若初次建倉為4800，多頭交易失敗4650止損，本次交易風險為負15萬。

（2）加倉階段

加倉條件：期價形成對多頭有利走勢，並且向上突破年內高點5100整數關時加倉多頭。

加倉手數：40手，帳戶總持倉控制在140手（約占用資金70萬元）。

風險管理：加倉後及時調整***為4900。注意前多頭止損為4650，在沒加倉前不可擅自改變，但加倉後必須調整***至接近或高於初次建倉價。

風險評估：以5100加倉，此時帳戶持倉情況為4800多頭100手，5100多頭40手。持倉均價4900，加倉後期價觸及4900止損，盈虧情況為4800多頭盈虧基本持平，帳戶盈虧損為2萬。

（3）主動平倉

情況描述：當加倉後期價進一步趨向有利方向，當達到或接近目標是主動平倉。

平倉目標：5500，在達到或接近目標時部分平倉。

平倉手數：100手（總持倉140手，主動平倉後帳戶主力沒有持倉）。此時帳戶資金為210萬。

交易迴圈：在主動平倉後交易恢復到加倉前狀態，適時制定加倉計畫和主動平倉目標，交易完全進入迴圈過程。

綜上所述，如果您按此交易計畫執行，如果**看錯交易方向作虧損15萬。但如若**合乎我們的預料按此交易計畫執行，100萬的保證金則可盈利110萬左右，盈利率為110%。這樣我們的最大盈利金額是最大虧損金額的7.

3倍。達到我們預期的盈利目標。