市場風險：由於市場變數的變化或波動引資的資產組合未來收益的不確定性
信用風險：
操作風險：由於內部流程、人員、技術和外部事件的不完善或故障造成損失的風險
流動性風險的一般定義：由於流動性不足導致資產價值（**或收益）在未來發生損失的可能性
籌資流動性風險：金融機構缺乏足夠現金流，導致到期債務無法償還而發生損失的可能性
市場流動性風險：由於交易的頭寸規模相對於市場正常交易量過大，而不能以當時的有利**完成交易，導致損失發生的可能性
信用價差：為補償違約風險，債權者要求債務人在到期日提供高於無風險利率的額外收益。
久期是以當期現金流的折價值在總現金流現值重的比重為權重對連續時間的加權平均值
標準var：市場處於正常波動的狀態下，對應於給定的置信度水平，投資組合或資產組合在未來特定的時段內，所遭受的最大可能損失
流動性缺口：在未來某**其中，預期的資金需求量與預期的資金供給量的差額
邊際流動性缺口：在未來某**其中，預期資金需求增加量與預期資金供給增加量的差額
淨資產缺口：銀行流動資產與不穩定負債的差額
缺口分析法：分析資產與負債的差額來評估流動性風險大小的方法
內部信用評級方法①獲得初始債務評級：估計債務人的初始財務狀況②獲得債務人評級：察債務人的競爭力（管理水平、市場地位）、財務資訊質量、國家風險③貸款專案評級：
考察第三方支援情況。到期日、交易組織的可靠性、質押品質量等
3信用風險的五級分類法：以還款的可能性為核心，綜合判斷資產質量，並將資產分為正常、關注、次級、可疑、損失五類。
4 標準歷史模擬法的優缺點，優點：①直觀、簡單 ②作為非引數估計法，無須估計風險因子的引數，或者通過模型去解決風險因子未來的分布特徵 ③由於上面一條，該法可以處理一些非對稱何尖峰厚尾問題 ④作為非引數完全估值法，可以用於處理一些非線性問題
缺點：思想方面:①歷史不一定重現 ②歷史可能健忘 ③歷史不一定告訴未來——歷史**可能錯誤地反映了資訊 ④為了得到風險因子的未來分布，需要大量歷史資料，對於新興市場不太現實處理技術方面：
①不同時點的歷史事件會以相同頻率在未來同一時點出現嗎？—— 時間不會簡單重複，而是與空間結合的、有質的特質的，因此其延續必定體現人類的固有缺陷——短視、健忘 ②歷史資訊會原封不動地在未來還原嗎？——是否應該考慮到人類的智慧型與參與意識？
（前者使得人類對於歷史資訊存在識別並糾錯的能力，後者可能導致人類對資訊進行更改或增補的衝動）
對標準歷史模擬法的修正：①時間加權歷史模擬法 ②波動率加權歷史模擬法
monte carlo模擬法三個關鍵要素：①用以模擬隨機變數未來變化路徑的隨機模型的準確性 ②每次模擬的獨立性 ③足夠多的模擬次數
系統性風險：由那些影響整個市場的風險因素引起；
非系統性風險：由僅與特定公司或行業相關的風險因素引起可通過選取適當的投資組合降低甚至消除又稱可分散化風險
內部度量法基本思想：先根據歷史資料，估計損失發生概率，損失嚴重程度，計算操作風險的預期值，然後，假設操作風險的預期損失與未預期損失之間存在某種線性關係，得到未預期損失缺陷，使用內部度量法，可能存在內部資料的不足「預期損失與未預期損失之間呈線性關係」的假定不符合現實
記分卡法步驟：⑴對金融機構的所有業務/損失型別進行劃分⑵對每個風險單元進行流程細分，找出每個業務/損失型別的全部業務流程⑶確定每個流程的風險因子⑷為每個流程建立一張記分卡，用以記錄專家對全部相關風險因子發生概率的評分⑸由流程的評分彙總得到各個風險單元損失事件發生次數的概率，同時根據專家的評分，確定該風險單元損失事件發生時的損失程度⑹計算操作風險資本
凸性，是債券**對貼現率或利率敏感性的二階估計，凸性度量了債券面臨的利率風險非線性部分，是對久期估計的校正，當貼現率波動比較大時，這種校正作用更為明顯
久期缺口模型，基本結論，⑴當dg>0，即資產平均**期相對較長時，利率上公升將導致淨資產價值下降⑵當dg<0，即負債平均**期相對較長時，利率上公升將導致淨資產價值上公升
⑶在利率變化方向不確定的情況下，預防利率風險的比較好的辦法，就是力求使=0
進一步**從久期缺口角度，為了防止利率風險，可行操作包括：調整利率敏感性資產負債比,調整利率敏感性資產的久期,調整利率敏感性負債的久期
久期應用的缺陷如果不同期限的貼現率不同，則久期的衡量精度下降,如果貼現率（或者說市場基準利率）變化幅度比較大，則久期的衡量精度下降
monte carlo模擬法：通過選擇或建立適當的隨機模型模擬風險因子的未來變化路徑；利用估值公式計算出對應路徑上的資產組合價值；反覆重複上述模擬過程，以期更加準確地描繪出資產組合的未來損益分布,進而求得var。三個關鍵要素：
用以模擬隨機變數未來變化路徑的隨機模型的準確性,每次模擬的獨立性,足夠多的模擬次數
巴塞爾協議發展歷史對商業銀行金融發展的變化1 早期的巴塞爾協議,首先是資本的分類，將銀行的資本劃分為核心資本和附屬資本兩類，對各類資本按照各自不同的特點進行明確地界定。其次是風險權重的計算標準，根據資產類別、性質以及債務主體的不同，將銀行資產負債表的表內和表外專案劃分為0%、20%、50%和100%四個風險檔次。從資本標準及資產風險兩個方面對銀行提出明確要求2 協議的補充完善, 確立了全面風險管理的理念，提出涉及到銀行監管7個方面的25條核心原則。
雖然未能提出更具操作性的監管辦法和完整的計量模型，但為此後巴塞爾協議的完善提供了乙個具有實質性意義的監管框架，為新協議的全面深化留下了寬廣的空間。推出具有開創性內容的三大支柱：最低資本要求、監管部門的監督檢查及市場約束。
3新巴塞爾協議①資本充足率提高了3倍 ②設防護緩衝資本為2.5% ③增加最低槓桿比率為3%
借鑑意義：巴塞爾協議變化向展示了國際銀行監管發展的最新趨勢，這對於健全和完善市場經濟下的銀行監管可供借鑑。度量標準：
操作風險的度量方法：①基本指標法 ②標準法 ③高階計量法,市場風險：①標準計量法 ②內部模型法,信用風險的度量方法：
①標準法 ②內部評級法
計算：久期、修正久期、凸性
論述：1. 風險管理的過程、階段：
風險管理的概念
所謂風險管理是識別、度量專案風險，制定、選擇和管理風險處理方案的過程。風險管理是乙個動態的、迴圈的、系統的、完整的過程。建設工程專案風險管理具有同樣的特性。
建設工程專案風險管理是一種綜合性的管理活動，其理論和實踐涉及到自然科學、社會科學、工程技術、系統科學、管理科學等多種學科。專案的風險**、風險的形成過程、風險潛在的破壞機制、風險的影響範圍以及風險的破壞力錯綜複雜，單一的管理技術或單一的工程技術、財務、組織、教育和程式措施等都有侷限性，都不能完全奏效。必須綜合運用多種方法、手段和措施，才能以最少的成本將各種不利後果減少到最低程度。
風險管理的過程
風險管理的過程包括風險識別、風險分析與評價、風險對策決策、實施決策和風險監督五個方面。
⑴風險識別
工程專案風險識別是風險管理中最重要的步驟，即通過某種途徑辨別出影響工程專案目標實現的風險事件存在的可能性，並予以分類。
⑵風險分析與評價
風險分析與評價是將建設工程專案風險事件發生的可能性和損失後果進行量化的過程。它是建設工程專案風險識別與風險管理之間聯絡的紐帶，是科學合理地進行風險決策的基礎。風險分析與評價的後果主要在於確定各種風險事件發生的概率及其對建設工程專案目標影響的嚴重程度。
⑶風險對策決策
風險對策決策是確定建設工程專案風險事件最佳對策組合的過程，目的是減少專案風險潛在的損失。風險管理中運用的對策有主要有兩大類，一類是風險的控制對策，另一類是風險的財務對策。這些對策適用的物件各不相同，需要根據風險評價的結果，對不同的風險事件選擇最佳、最適宜的風險對策，從而形成最佳的風險對策組合。
⑷實施決策
對風險對策所做出的決策還需要進一步落實到具體的計畫和措施，例如，制定預防計畫、災難計畫、應急計畫等；又如，在決定購買工程保險時，要選擇保險公司，確定恰當的保險範圍、免賠額、保險費等。這些都是實施風險對策的重要內容。
⑸風險監督
風險監督是在工程專案實施過程中，跟蹤識別的風險，識別剩餘風險和出現的風險，完善風險管理方案，保證風險管理計畫的實施，並評估消減風險的效果。
衍生產品的風險管理:
金融創新工具的微觀風險是企業層面上的風險，是微觀經濟主體自身面臨的各種風險，而這些企業層面的風險正是巨集觀風險滋生和形成的微觀基礎。因此建立完善而有效的內部風險控制機制是參與交易的企業和金融機構確保獲利和免遭滅頂之災的關鍵，也是從源頭上控制巨集觀風險的基礎。因此，金融機構對金融創新的風險管理是至關重要的。
風險管理人員必須全面看待風險問題，不僅要看出本部門的風險，還要看整個機構和組織的風險，並定期評估風險。因此，風險管理實際上是乙個動態過程。有效地風險內控機制應該包括建立全面的風險管理體制和風險預警體制。
一、 建立全面的風險管理體系
1. 搭建完善的金融創新業務風險管理的組織系統，從而可以讓風險資訊在各部門間及時、準確的傳達。同時還要制定完善的風險管理制度和政策，確保各類金融創新活動能與本機構的管理能力和專業水平相適應。
2. 全面落實好風險管理下金融創新的實施保障機制。具體包括管理資訊系統、激勵約束機構以及風險管理文化，從而可以保持創新持續性。
3. 風險控制不僅要著眼於眼前，還要延伸到未來。
二、 構築準確的風險預警機制
可以將市場執行和隱藏風險的徵兆量化為預警指標的風險資料，通過一定的模型對風險程度做出判斷，對危機情況提前預警，建立全面有效的銀行風險和危機管理體系。
風險預警指標的確定要遵循以下幾點原則：1.預警指標的選取要同國際慣例接軌，一般遵循《巴塞爾協議》設定警戒值。
2.預警指標的選取要定性和定量相結合。3.
預警指標要體現互補性和靈敏性，即所選指標要相互依存、互為補充，才能客觀全面反映金融機構的風險狀況。靈敏性指指標的細微變化能直接反映出風險的變化。4.
預警指標體系還要不斷改進優化。
三、 加強金融監管
，使得微觀風險迅速向巨集觀風險擴散。因此僅僅依靠市場制度是不能解決市場的巨集觀風險的。這就需要**和相應的監管層通過實施有效地監管安排來防範和化解市場的巨集觀風險。
雲南財經大學商學院實習管理規定
一 實習的目的 為實現培養具有 理論基礎 實踐能力 創新思維 的經世致用型人才的人才培養目標，完善學院的實踐教學體系，規範實踐教學方式，豐富實踐教學課程，通過對實習 實訓 實驗等實踐教學環節上的改革，形成商學院實踐方式多元 實踐內容豐富 實踐課程健全的實踐教學體系，加強實踐教學管理，特制定本辦法。二...
廣東商學院實習報告
院系 財稅與公共管理學院 專業 財政學 學號 03034150 姓名 饒端玉 指導教師 提交日期 2015 年 1 月 11 日 廣東商學院教務處制 姓名饒端玉實習報告成績 評語 指導教師 簽名 年月日說明 指導教師評分後，實習報告交院 系 辦公室儲存。題目 erp企業運作模擬實習報告 一 實習基本...
廣東財經大學精美求職簡歷
自薦信尊敬的領導 您好，首先感謝您在百忙之中審閱我的自薦信，當您翻開這一頁的時候，您已經為我開啟了通往機遇與成功的第一扇大門。我將努力讓您在短時間內了解我。我是 大學20xx屆的應屆畢業生，我所學的專業。經過4年的大學生活，在師友的嚴格教益及個人的不斷努力下，我已經具備了紮實的專業基礎知識，同時為了...