第1題下列選項中，不屬於風險控制流程應當符合的要求的是（ ）
a．風險控制應與商業銀行的整體戰略目標保持一致
b．能夠發現風險管理中存在的問題，並重新完善風險管理程式
c．所採取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求
d．所採取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／利潤要求
正確答案:d
解析： 所採取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求，d項明顯錯誤。
第2題資產**化的作用在於（ ）
a．提高商業銀行資產的流動性
b．增強商業銀行關於資產和負債管理的自主性
c．是一種風險轉移的風險管理方法
d．以上都正確
正確答案:d
解析： 資產**化的主要目的在於變存量為流量，提高商業銀行資產的流動性，增強商業銀行關於資產和負債管理的自主性，也是一種分先轉移的風險管理方法。
第3題以下負債中對商業銀行的風險狀況和利率
水平敏感性最低，不容易對商業銀行的流動性造成顯著影響的是（ ）
a．社團存款
b．個人存款
c．中小企業存款
d．集團公司存款
正確答案:b
解析： 零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意願通常取決於自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品種類和服務質量的感性因素，因此零售存款相對穩定。
第4題對維持本行資本充足率承擔最終責任的是（ ）
a．股東大會和董事會
b．董事會和監事會
c．董事會和高階管理層
d．高階管理層和內部審計人員
正確答案:c
解析： 董事會和高階管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任。
第5題以下哪項是銀行監管的首要環節?（ ）
a．機構准入
b．市場准入
c．高階管理人員准入
d．運營准入
正確答案:b
解析： 市場准入是銀行監管的首要環節，把好市場准入關是保障銀行機構穩健執行和金融體系安全的重要基礎。
第6題對於操作風險，商業銀行可以採取的風險加權資產計算方法不包括（ ）
a．標準法
b．基本指標法
c．內部模型法
d．高階計量法
正確答案:c
解析： 對於操作風險，商業銀行可以採用基本指標法、標準法或高階計量法。內部模型法是計算市場風險加權資產的方法，故c選項符合題意，a、b、d選項不符合題意。
第7題進行（ ）保持與負債持有人和資產**市場的聯絡，對於銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資**的依賴程度。
a．情景分析
b．壓力測試
c．融資渠道管理
d．應急計畫
正確答案:c
解析： 融資管理渠道的定義。
第8題在認真總結和借鑑國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀監會提出的監管理念是（ ）
a．管股東、管風險、管效益、提高透明度
b．管法人、管經營、管風險、提高透明度
c．管法人、管風險、管內控、提高透明度
d．管股東、管經營、管內控、提高透明度
正確答案:c
解析： 略
第9題已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約**率平均為20%，那麼該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是（ ）
a．15億
b．12億
c．20億
d．30億
正確答案:b
解析： 利用內部評級法計算出來的風險引數可得：預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率=5%x(1—20%)x 300=12(億元)。
第10題在內部評級法初級法下合格淨額結算不包括（ ）
a．表內淨額結算
b．回購交易淨額
c．場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具淨額結算
d．表外淨額結算
正確答案:d
解析： 在內部評級法初級法下合格淨額結算包括：表內淨額結算、回購交易淨額、場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具淨額結算。
第11題 《巴塞爾新資本協議》通過降低（ ）要求，鼓勵商業銀行採用（ ）技術。
a．監管資本，高階風險量化
b．經濟資本，高階風險量化
c．會計資本，風險定性分析
d．註冊資本，風險定性分析
正確答案:a
解析： 監管資本是監管部門規定的銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險相匹配的成本。經濟資本是銀行自己計量的用於彌補非預期損失的資本。
會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。註冊資本即銀行在註冊時投入的初始資本。高階風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性分析技術則是從性質方面評價風險。
對比各選項，首先可以排除c、d，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制定的，在本題中更符合監管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知a是最佳選項。
第12題在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款**因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（ ）
a．5cs系統
b．5ps系統
c．camel分析系統
d．51ts系統
正確答案:b
解析： 5ps系統包括：個人因素(personal factor)、資金用途因素(purpose fac—tor)、還款**因素(payment factor)、保障因素(protection factor)、企業前景因素(perspective factor)。
第13題下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警訊號? （ ）
a．存貨周轉率變小
b．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據
c．流動資產比例大幅下降
d．業務性質變化
正確答案:d
解析： a、b、c、都屬於財務風險預警，d屬於非財務風險預警。
第14題銀行可以通過（ ）來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
a．缺口分析
b．情景分析
c．壓力測試
d．敏感性分析
正確答案:c
解析： 此題考查的是壓力測試的概念。
第15題商業銀行在追求和採用高階風險量化方法時，隨著高階量化技術的複雜程度增加，通常會產生（ ）
a．資料風險
b．模型風險
c．誤判風險
d．缺失風險
正確答案:b
解析： 商業銀行在追求和採用高階風險量化方法時，隨著高階量化技術的複雜程度增加，通常會產生模型風險。
第16題商業銀行的核心一級資本充足率不得低於（ ）
a．5%
b．4%
c．6%
d．7%
正確答案:b
解析： 商業銀行的核心一級資本充足率不得低於4%。
第17題根據credit risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2．72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（ ）
a．0．09
b．0．08
c．0．07
d．0．06
正確答案:a
解析： prob(n筆貸款違約)=e-m—mn／n!其中，e=2．72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。
第18題操作風險資本計量方法中風險敏感度最高的是（ ）
a．標準法
b．替代標準法
c．高階計量法
d．內部評級法
正確答案:c
解析： 標準法、替代標準法和高階計量法是操作風險資本計量的三種方法，其複雜程度和風險敏感度逐漸增強。其中，高階計量法的風險敏感度最高。
第34題如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為l5億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為（ ）
a．75%
b．125%
c．115%
d．120%
正確答案:b
解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)／(10+7+3)×100%=125%。
第35題預期損失率的計算公式是（ ）
a．預期損失率=預期損失／資產風險暴露
b．預期損失率=預期損失／貸款資產總額
c．預期損失率=預期損失／風險資產總額
d．預期損失率=預期損失／資產總額
正確答案:a
解析： 預期損失率是指信用風險損失分布的數學期望，預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100%。
第36題中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括哪些方面（ ）
a．不良貸款清收轉化情況
b．新發放貸款質量情況
c．新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
d．以上都是
正確答案:d
解析： 《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定，不良貸款分析報告主要包括以下幾個方面：基本情況、地區和客戶結構情況、不良貸款清收轉化情況、新發放貸款質量情況、新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例、對不良貸款的變化趨勢進行**。
第37題以下應當歸屬於商業銀行操作風險中的人員因素類別的是（ ）
a．信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂一好處協助騙貸
b．2023年汶川大**給當地多家商業銀行造成損失
c．未在抵押貸款管理辦法中明確規定先落實抵押手續，後放貸
d．金融機構重前台、輕後台的發展模式從長期來看可能導致損失
正確答案:a
解析： 操作風險的人員因素主要是指因商業銀行員工發生內部欺詐、失職違規以及因員工的知識／技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。
第38題商業銀行在金融產品創新過程中，業務管理框架，權利義務結構，風險管理要求等方面存在的明顯缺失，應歸屬於操作風險中的（ ）類別
a．內部流程因素
b．系統缺陷因素
c．人員因素
d．外部事件因素
正確答案:a
解析： 內部流程因素引起的操作風險是指商業銀行業務流程缺失、設計不完善或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務會計錯誤、檔案合同錯誤、產品設計缺陷、錯誤監控報告、結算支付錯誤、交易定價錯誤。
第39題商業銀行採用高階風險量化技術面臨（ ）
a．法律風險
b．市場風險
c．模型風險
d．聲譽風險
正確答案:c
解析： 模型風險是基於模型有很多嚴格的假設，風險很難被一一量化。
第40題全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬於這三個維度的是（ ）
a．企業的資產規模
b．企業的目標
c．全面風險管理要素
d．企業的各個層級
正確答案:a
解析： 全面風險管理體系有三個維度：第一維是企業的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業的各個層級。
第41題投資組合的整體var與其中包括的每個金融產品的var之間的關係是（ ）
a．投資組合的整體var大於等於每個金融產品的var之和
b．投資組合的整體var小於等於每個金融產品的var之和
c．投資組合的整體var等於每個金融產品的var之和
d．兩者之間不存在必然聯絡
正確答案:b
解析： 投資組合能夠在一定程度上根據每個金融產品之間的相關性分散風險。
第42題壓力測試是為了衡量（ ）
a．正常風險
b．小概率事件的風險
c．風險價值
d．以上都不是
正確答案:b
解析： 壓力測試主要用於評估資產或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。
第43題自我評估法就是在商業銀行內部控制體系的基礎上，通過開展（ ），識別出全行經營管理中存在的風險點，並從損失金額和發生概率兩個角度來評估風險大小。
a．重要崗位員工的操作風險識別
b．操作流程識別
c．非操作流程識別
d．全員風險識別
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